Каталог / wshobson / backtesting-frameworks
backtesting-frameworks
wshobson/agents
11.6K
установок
#807
в рейтинге
Что делает
Надёжные системы бэктестирования, которые избегают look-ahead bias, survivorship bias и переобучения.
- Event-driven и vectorized реализации с реалистичным моделированием транзакционных затрат, slippage и комиссий
- Walk-forward оптимизация и Monte Carlo симуляция для проверки robustness стратегий на разных временных окнах
- Полные метрики производительности: Sharpe, Sortino, Calmar ratios, анализ drawdown и расчёт win-rate
- Point-in-time обработка данных, out-of-sample валидация и grid search параметров для предотвращения curve-fitting
Установка
$ npx skills add wshobson/agents